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实盘理论理论(含滑点)
持仓详情
多头 0
币种
金额
OI占比
清仓冲击
Gap
7日Maker率
收益率
空头 0
币种
金额
OI占比
清仓冲击
Gap
7日Maker率
收益率
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市场九变量分位(对近两年 P分位, 24h滚动均值)
Book内同频度(拥挤proxy, β中性)
多头腿空头腿20d ρ̄
风险暴露(风格因子 Σŵ·z, 阴影=±2√HHI随机基准)
因子收益归因(累计, 占净值; v2 口径 10-11 起; 合计=理论持仓收益)
同频亏损簇监控
15 分钟60 分钟180 分钟
簇监控加载中…
当前最大簇成员
拥挤度倾斜(Σŵ·z, 阴影=±2√HHI随机基准)
OI变动24h永续溢价大户多空比即时Funding
逐币盈亏榜 (已实现)
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策略自分位 (在回测账本中的分布位置)
净值 / 回撤
分曲线指标 (视窗内 · 1h 桶 · 单利)
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对账与数据质量 (滑点口径: 方案 A · 参照价 = 信号边界收盘 · 24h 滚动)
调度器 (实时日志 · --)
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策略 (实时日志 · --)
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执行成本 (bps)
实盘 vs 理论 (累计, %净值)
实盘理论缺口其中滑点
流动性成本(组合加权)
Amihud λ清仓冲击(%权益)
流动性恶化 (Amihud z>2)
清仓天数最差 (持仓/20d日均额)